Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAP...

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Q41242

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41242 Economia

Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) seja uma relação geral de equilíbrio entre retorno esperado e risco, é essencial que:

exista um ativo livre de risco que possa ser comprado ou vendido em qualquer quantidade, à mesma taxa de retorno.

os investidores tomem decisões de otimização de carteiras com horizontes de um único período.

todos os ativos sejam negociados e tenham preços de mercado observáveis.

os dividendos e ganhos de capital com investimentos em ações sejam tributados à mesma alíquota de imposto de renda.

todos os investidores tenham as mesmas expectativas a respeito de retornos esperados, variâncias e covariâncias de retornos de todos os títulos existentes.

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