A variância do processo é igual à variância do ruído branco.

Para um processo ARIMA(0,1,1), a variância da série temporal diferenciada de primeira ordem depende da variância do ruído branco (σa^2​) e do parâmetro de média móvel (θ).

Seja Wt​ a série temporal diferenciada de primeira ordem. Sob a condição de estacionariedade, a variância de Wt​ pode ser expressa como:

Var(Wt)=σa^2(1+θ^2)

Isso é devido ao fato de que a diferenciação de primeira ordem pode introduzir autocorrelação entre as observações, e o termo de média móvel (θ) contribui para a variância da série temporal.

Portanto, para um processo ARIMA(0,1,1), a variância da série temporal diferenciada de primeira ordem é igual a σa^2(1+θ^2)