Sobre a heteroscedasticidade, considere as afirmativas a seg...

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Q1169719
Economia Econometria ,
Ano: 2019 Banca: COPS-UEL Órgão: Prefeitura de Londrina - PR Prova: COPS-UEL - 2019 - Prefeitura de Londrina - PR - Economista |
Q1169719 Economia

Sobre a heteroscedasticidade, considere as afirmativas a seguir.


I. Faz com que os estimadores sejam viesados.

II. Faz com que o erro de um período esteja relacionado com o do período seguinte.

III. As estatísticas t habituais dos estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) não têm distribuição t na presença de heteroscedasticidade.

IV. O problema da heteroscedasticidade não será resolvido com o uso de amostras de tamanho grande.


Assinale a alternativa correta.

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Fala pessoal! Tudo beleza? Prof. Jetro Coutinho aqui, para comentar esta questão sobre Heterocedasticidade.

A heterocedasticidade ocorre quando a variação dos erros não é constante.

Dito isso, vamos para as afirmativas!

I - Incorreta. Um estimador é uma regra para calcular uma estimativa com base em certa quantidade de dados. A heterocedasticidade não torna os estimadores enviesados. Eles continuam consistentes, mas perdem eficiência (deixam de ter variância mínima).

II - Incorreta. A heterocedasticidade representa a variação dos erros, ou seja, o erro de um período NÃO ESTÁ relacionado com o do período seguinte.

III - Correta. Este é justamente o efeito da heterocedasticidade: a ausência de distribuição equânime t em estatísticas habituais t.

IV - Correta. O tamanho da amostra não é capaz de diminuir a heterocedasticide, pois não consegue atacar as causas desta (que são: natureza das variáveis, presença de valores extremos, falhas na especificação no modelo). No entanto, a transformação dos dados (de absolutos para o uso em proporção, por exemplo) pode eliminar a heterocedasticidade.

Assim, apenas as afirmativas III e IV estão corretas.


Gabarito do Professor: Letra C.

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B é autocorrelação

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