Há muitos problemas que afligem econometristas quando realiz...

a) A ausência de autocorrelação é um requisito mínimo de um estimador. Deveria estar correta também. Ora, se isso não fosse pressuposto de um bom estimador, os erros poderiam estar correlacionados de forma sistemática, isto é, entre diferentes períodos do tempos, levando à pergunta: algo mais não perturba o modelo?

b) A ausência de heteroscedasticidade é um requisito mínimo de um estimador. Deveria estar correta também. Ausência de heterocedasticidade resulta em homocedasticidade. A última designa a variância dos erros como constante, premissa basilar para modelos econométricos. Se algo move muito o erro, o erro não separa bem todas as demais variáveis. Imagine querer saber quanto a compra de uma arma de fogo é afetada por um tipo físico determinado, mas de repente, ao modificar os valores, há enorme mudança na variância do erro. Exemplo de problema afetando: o lugar da coleta de dados. Obviamente, a adequada coleta de dados é um pressuposto.

c) A ausência de multicolinearidade é um requisito mínimo de um estimador. Deveria estar correta também. É muita ingenuidade achar que um modelo linear consistente possa ser feito quando as variáveis independentes possuem alto grau de correlação.

d) A consistência é um requisito mínimo de um estimador. Imagine se não o fosse? Econometria seria adivinhação! É a resposta da banca.

e) uma grande variação amostral total nas variáveis explicativas deve ser evitada. Quanto maior, parece que melhor, porém, pelo que li, não consenso aqui. Para mim, houve erro na transcrição do enunciado, que deveria estar "não é consenso entre eles.."

Avisem-me qualquer erro.

Não desista, este é o seu calvário! "Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-Me." São Lucas IX