Seja o seguinte modelo autorregressivo: Co...
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Q497428
Economia
Seja o seguinte modelo autorregressivo:
Com as informações acima, analise as seguintes afirmativas:
I. Os parâmetros α e β podem ser estimados de forma não viesada com a utilização de mínimos quadrados ordinários.
II. Caso Yt = 2 + 0,5Y t-1 + ut; E[Yt] = 4.
III. A série é estacionária caso β > 1.
Assinale
Com as informações acima, analise as seguintes afirmativas:
I. Os parâmetros α e β podem ser estimados de forma não viesada com a utilização de mínimos quadrados ordinários.
II. Caso Yt = 2 + 0,5Y t-1 + ut; E[Yt] = 4.
III. A série é estacionária caso β > 1.
Assinale
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