Para uma amostra de tamanho n = 25, em que a covariância am...
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Ano: 2016
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TCE-PA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Administrativa - Estatística |
Q698785
Estatística
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Uma regressão linear simples é expressa por Y = a + b × X + e,
em que o termo e corresponde ao erro aleatório da regressão e os
parâmetros a e b são desconhecidos e devem ser estimados a partir
de uma amostra disponível. Assumindo que a variável X é não
correlacionada com o erro e, julgue o item subsecutivo, no qual os resíduos das amostras consideradas são IID, com distribuição
normal, média zero e variância constante.
Para uma amostra de tamanho n = 25, em que a covariância
amostral para o par de variáveis X e Y seja Cov(X, Y) = 20,0,
a variância amostral para a variável Y seja Var(Y) = 4,0 e a
variância amostral para a variável X seja Var(X) = 5,0,
a estimativa via estimador de mínimos quadrados ordinários
para o coeficiente b é igual a 5,0.
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