Uma variável Yt segue um modelo ARIMA (2,1,1), sem ter...
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Ano: 2012
Banca:
ESAF
Órgão:
MDIC
Prova:
ESAF - 2012 - MDIC - Analista de Comércio Exterior - Prova 2 - Grupo 5 |
Q284444
Estatística
Uma variável Yt
segue um modelo ARIMA (2,1,1), sem
termo constante, com coeficientes auto regressivos φ1
e φ2
de primeira e segunda ordem, respectivamente, e
um coeficiente de média móvel θ. Considere o operador
B tal que BYt
= Yt-1 e o operador
tal que = 1 - B
e seja a
t
a representação do ruído branco. Assim, uma
representação compatível desse modelo ARIMA é:
tal que = 1 - B
e seja a
t
a representação do ruído branco. Assim, uma
representação compatível desse modelo ARIMA é:
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