Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado ...
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Ano: 2009
Banca:
FCC
Órgão:
TRT - 4ª REGIÃO (RS)
Prova:
FCC - 2009 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Estatística |
Q73833
Estatística
Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:
Onde é o ruído branco de média zero e variância . Se é estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é
Onde é o ruído branco de média zero e variância . Se é estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é