Há hiato em:

A alternativa correta é a letra C: moinho.

Vamos entender por que a alternativa C é a correta e por que as outras estão incorretas.

O tema da questão aborda hiatos na Fonologia da Língua Portuguesa. Um hiato ocorre quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas pertencem a sílabas diferentes. Isso acontece, por exemplo, em palavras como "saúde" (sa-ú-de) e "país" (pa-ís).

Justificativa da alternativa correta (C - moinho):

Na palavra moinho, temos a sequência "oi", onde as vogais "o" e "i" estão juntas, mas pertencem a sílabas diferentes: mo-i-nho. Portanto, há um hiato.

Análise das alternativas incorretas:

A - caixa: Aqui, temos a sequência "ai", mas as duas vogais estão na mesma sílaba, formando um ditongo. Portanto, não há hiato.

B - lei: Nesta palavra, a sequência "ei" também está na mesma sílaba, formando um ditongo. Assim, não ocorre hiato.

D - sauna: Na palavra "sauna", as vogais "a" e "u" pertencem à mesma sílaba, configurando um ditongo. Logo, não há hiato.

Para resolver questões como essa, é fundamental entender a diferença entre hiato e ditongo. O hiato acontece quando as vogais estão em sílabas diferentes, enquanto o ditongo ocorre quando estão na mesma sílaba.

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a), b) e d) >> Ditongo decrescente

a) cai - xa

b) lei

c) mo - i - nho

d) sau - na

Nos hiatos, o 'i' e o 'u' tem sons fortes

Hiato

É a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes, uma vez que nunca há mais de uma vogal numa sílaba. 
Por Exemplo:

saída (sa-í-da)
poesia (po-e-si-a)

fonte: http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono3.php

Só uma dica: hiato antes de nh, lh (ou seja, dígrafos) não são acentuados!