Um economista funcionário dos Portos de Paranaguá e Antonina...
Um economista funcionário dos Portos de Paranaguá e Antonina pretende desenvolver um modelo econométrico para previsão das receitas dos dois portos. Para o efeito, utilizou o método de mínimos quadrados ordinários para estimar os parâmetros do seu modelo. Obteve os seguintes resultados:
Y = 2,19+ 0,61L+ 0,29K R2 = 0,86
Em que: Y = Receita Total anual em milhões de reais; L = Número de trabalhadores (pessoas); e, K = Valor total de construções e máquinas em milhões de reais. Todos os coeficientes (parâmetros) são estatisticamente significantes ao nível de 1% de significância. Considerando os resultados da regressão acima, o teste estatístico CORRETO para avaliar a significância estatística dos coeficientes individuais com nível de significância máximo admissível de 10% é:
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Alternativa Correta: D
O tema central desta questão é a avaliação da significância estatística dos coeficientes em um modelo econométrico, utilizando o Teste t. A compreensão desse conceito é crucial, pois ele permite determinar se as variáveis independentes, como o número de trabalhadores (L) e o valor de construções e máquinas (K), têm um impacto estatisticamente significativo sobre a receita total (Y).
Para entender essa questão, é necessário conhecer alguns conceitos fundamentais:
1. Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO): É uma técnica utilizada para estimar os parâmetros de um modelo de regressão linear, minimizando a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e os valores preditos pelo modelo.
2. Teste t: Usado para verificar a significância dos coeficientes individuais do modelo. Ele considera os graus de liberdade, que dependem do tamanho da amostra, e avalia se cada coeficiente é diferente de zero, ou seja, se a variável independente tem um impacto significativo sobre a variável dependente.
3. Níveis de Significância: Indicam a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Na questão, os coeficientes são significantes ao nível de 1%, mas o teste correto deve considerar também os níveis de 5% e 10%.
Com base nesses conceitos, vamos analisar as alternativas:
Alternativa D - Teste t, considerando os níveis de 1%, 5% e 10% de significância e os graus de liberdade.
Esta é a alternativa correta. O teste t é o método adequado para avaliar a significância individual dos coeficientes, e ele deve ser realizado considerando os graus de liberdade da amostra. Isso garante que as conclusões sobre a significância dos coeficientes são válidas para o tamanho da amostra utilizada.
Alternativa A - Teste Qui-quadrado, considerando os níveis de 1%, 5% e 10% de significância independente de graus de liberdade.
Incorreta. O teste qui-quadrado é usado principalmente para testar associações em tabelas de contingência e não é apropriado para testar a significância de coeficientes em uma regressão linear.
Alternativa B - Teste t, considerando os níveis de 1%, 5% e 10% de significância, independente de tamanho de amostra usada na estimação.
Incorreta. O teste t deve considerar os graus de liberdade, que são calculados com base no tamanho da amostra. Ignorar isso pode levar a decisões incorretas sobre a significância dos coeficientes.
Alternativa C - Nenhuma das alternativas está correta.
Incorreta, pois a alternativa D é a correta.
Para interpretar enunciados e alternativas corretamente, é importante identificar as palavras-chave, como "teste t" e "graus de liberdade", e entender os conceitos básicos estatísticos. Evite distrações com termos que não se aplicam ao contexto da questão, como "teste qui-quadrado".
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Comentários
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Por que considerar o de 5% tb?
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