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Q1956296
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Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 4ª REGIÃO (RS) Prova: FCC - 2022 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística |
Q1956296 Estatística
Seja o modelo auto-regressivo e estacionário Zt = 2 + ϕZt − 1 + at em que ϕ > 0 e at é o ruído branco de média 0 e variância igual a 0,64. Se a variância de Zt é igual a 1, então o valor de φ é igual a
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