Supondo-se que os preços diários de fechamento de uma ação ...

Resposta: D

dica: primeiro analisa as alternativas teóricas, se encontrar a resposta, nem precisa ir para as outras alternativas e fazer conta.. ganha tempo..

a) Errada: O modelo de regressão possui coeficiente angular positivo igual a 0,53, logo teremos uma alteração nos preços (um aumento, na verdade) no decorrer do período.

b) Errada: Fazendo x = 11 no modelo proposto teremos

y=0,53⋅11+26,24

y=32,07.

c) O valor de t = 3,49 não é suficiente para concluir que existe tendência ao nível de 10% de significância.

Errada: Primeiro, concluir que existe tendência é equivalente a dizer se o parâmetro relacionado ao coeficiente angular (em nossa questão é o 0,53) é aceitável a um dado nível de confiança. O p-valor associado a estatística t será dada por 

P(Z>3,49)≈0.

Como o p-valor associado tem valor menor que o nível de significância desejado de 10% = 0,1, então o coeficiente angular é aceitável. Em especial pode-se concluir que existe tendência na regressão.

d) O valor 0,53 na equação da reta representa a estimativa para o crescimento diário do valor da ação.

Correto: O valor de 0,53 representa o coeficiente angular da reta de regressão. Em termos gerais, quando o coeficiente angular é positivo temos uma reta de regressão crescente, sendo a mesma decrescente quando o coeficiente angular é negativo.

e) Errada: O valor esperado para o primeiro dia será encontrado ao substituir x = 1 no modelo de regressão encontrado, ou seja, 

y=0,53⋅1+26,24=26,77

Analisando o modelo y=0,53X+26,24 , o coeficiente 0,53 é o declive da função, demonstrando a taxa de variação diária, ja o coeficente 26,24 é o intercepto da função. Pelo valor de r^2=0,60, quanto mais proximo de 1 o modelo é adequado.

https://www.ime.usp.br/~fmachado/MAE229/AULA10.pdf