Tendo em vista os principais modelos de análise de investime...
Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SECONT-ES
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - SECONT-ES - Auditor do Estado - Ciências Econômicas |
Q1963711
Economia
Tendo em vista os principais modelos de análise de investimento
e os instrumentos utilizados pelos agentes de mercado, julgue o item seguinte.
Um título público brasileiro com taxa de juros de 10%, sem cupom e com prazo de vencimento de cinco anos, possui duration modificada menor que 5.
Um título público brasileiro com taxa de juros de 10%, sem cupom e com prazo de vencimento de cinco anos, possui duration modificada menor que 5.
- Gabarito Comentado (0)
- Aulas (8)
- Comentários (3)
- Estatísticas
- Cadernos
- Criar anotações
- Notificar Erro
Comentários
Veja os comentários dos nossos alunos
A Duration Modificada de um título é uma medida de sensibilidade do preço do título às mudanças nas taxas de juros. A Duration Modificada está relacionada à variação percentual do preço do título em resposta a uma variação de 1% nas taxas de juros.
Portanto, a Duration Modificada para esse título é aproximadamente 4,55
anos. Concluímos que a Duration Modificada é menor que 5 anos nesse caso específico.
Duration Modificada ≈ Prazo de Vencimento / (1 + Taxa de Juros)
Duration Modificada ≈ 5 anos / (1 + 0,10) ≈ 4,55 anos
Duration de um título sem cupom:
Duration de Macaulay é = ao prazo do titulo
Duration modificada é < que o prazo do título.
Clique para visualizar este comentário
Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo
Conheça nossos planos