Um economista analisou duas séries mensais que tratavam, res...

correta é a letra D, então a estratégia a ser empregada seria integrar as duas séries e tentar estimar o modelo usando as séries integradas.

Quando as séries temporais não são estacionárias, uma abordagem comum é diferenciar as séries até que se tornem estacionárias. Se ambas as séries temporais não forem estacionárias, a diferenciação pode ser aplicada a cada série para torná-las estacionárias. Após a diferenciação, é possível tentar estimar o modelo usando as séries diferenciadas.

Portanto, a estratégia correta seria aplicar a diferenciação nas duas séries para torná-las estacionárias e, em seguida, tentar estimar o modelo usando as séries integradas.

Integrar uma série temporal é um conceito importante em análise de séries temporais que se refere à aplicação da diferenciação para tornar uma série temporal estacionária. Uma série temporal estacionária é aquela em que as propriedades estatísticas, como a média e a variância, são constantes ao longo do tempo.

Existem diferentes níveis de integração, conhecidos como ordens de integração. Uma série temporal é considerada integrada de ordem d (denotada como I(d)) se ela se tornar estacionária após a aplicação da diferenciação d vezes.

Por exemplo, uma série temporal que requer uma única diferenciação para tornar-se estacionária é chamada de integrada de ordem 1, I(1). Se a série ainda não for estacionária após uma diferenciação, pode ser necessário aplicar mais diferenciações até que se torne estacionária.

Portanto, integrar uma série temporal envolve aplicar diferenciação para remover tendências ou padrões não estacionários, permitindo análises estatísticas mais robustas e adequadas.

ue kkkk desde quando integrar as séries virou diferenciar as series?