Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos ...

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Q305339

Ano: 2013 Banca: ESAF Órgão: MF Prova: ESAF - 2013 - MF - Analista de Finanças e Controle - Econômico-Financeira |

Q305339 Economia

Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos futuros) é feita com base num raciocínio de arbitragem. Isso quer dizer que o derivativo assim precificado:

não tem risco diversificável.

proporciona retorno esperado igual à taxa de juros do ativo livre de risco.

só poderá ser comprado ou vendido para fins de especulação.

gera fluxos de caixa idênticos ao de uma carteira replicante.

só deverá ser comprado quando o seu preço gerar oportunidades de arbitragem.

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