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Correto. Esta é a função do Filtro do SmartScreen, alertar o usuário sobre acesso a sites que contém phishing ou downloads de itens considerados perigosos.

E na prova seguinte, TCE/RN caiu sobre Bloqueador de Popups + Filtro de SmartScreen. Ou seja, CESPE mantém uma sequência temática em suas provas. Façam questões anteriores, preferencialmente em ordem cronológica. #dicacespe

O Filtro SmartScreen ajuda a identificar sites de phishing e malware relatados e ajuda você a tomar decisões bem fundamentadas sobre downloads. O SmartScreen ajuda a protegê-lo de três maneiras:Enquanto você navega pela Web, ele analisa as páginas e determina se elas apresentam características que possam ser consideradas suspeitas. Se encontrar páginas suspeitas, o SmartScreen exibirá uma página de aviso, dando a você a oportunidade de enviar comentários e sugerindo que você prossiga com cautela.

O SmartScreen verifica os sites visitados e os compara com uma lista dinâmica de sites de phishing e sites de softwares mal-intencionados relatados. Se encontrar uma correspondência, o SmartScreen exibirá um aviso notificando que o site foi bloqueado para a sua segurança.

O SmartScreen verifica os arquivos baixados da Web e os compara com uma lista de sites de softwares mal-intencionados relatados e programas conhecidos como não seguros. Se encontrar uma correspondência, o SmartScreen o avisará que o download foi bloqueado para a sua segurança. O SmartScreen também verifica os arquivos baixados comparando-os com uma lista de arquivos conhecidos e baixados por muitas pessoas que usam o Internet Explorer. Se o arquivo que você estiver baixando não constar dessa lista, o SmartScreen o avisará.

http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/use-smartscreen-filter#ie=ie-11

SmartScreen funciona em plano de fundo. Ele trabalha enquanto você navega, trabalha, joga. Ele escruta os sites que você visita. Estes são filtrados pelo programa comparados com as listas de sites perigosos estipuladas por Microsoft. 
Tudo aquilo que for considerado perigoso será bloqueado e aparecerá em vermelho na barra de endereços do navegador.

Fonte:http://br.ccm.net/faq/13040-smartscreen-o-que-e

http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/products/ie-9/features/smartscreen-filter

bizuzinho--> filtro smãetscreen kakakaak ou seja tá sempre junto, em qqer momento, t orientando sobre os falsetas, cantando a pedra das situações, sempre te falando qual a melhor saída e qual decisão tomar.

Como gerenciador de downloads....cespe sendo cespe.