Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo ite...
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Ano: 2024
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANA
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANA - Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico - Especialidade 1 |
Q2492112
Economia
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.