Com relação ao conceito de Séries Temporais é correto afirm...

Quando a covariância entre dois membros de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processo tem média µ e variância σ2 constantes, este processo estocástico é dito ser um processo fracamente estacionário, ou estacionário de segunda ordem, ou seja, é um processo que preserva suas características ao longo do tempo,

Existe uma definição mais forte, a de Estacionariedade Estrita ou fortemente estacionária. Uma série temporal {yt}t∈T

é dita ser estritamente ou fortemente estacionária se as funções de distribuição conjuntas de {yt1,yt2,…,ytn}e {yt1+k,yt2+k,…,ytn+k} são idênticas para todo inteiro positivo n e para todos t∈T. Ou seja, se as funções de distribuição conjuntas de {yt1,yt2,…,ytn} e {yt1+k,yt2+k,…,ytn+k} são iguais pra períodos de tempo de mesma duração. Neste caso suas estatísticas não são afetadas por variações devido à escolha da origem dos tempos, pois yt e yt+k são identicamente distribuídas para qualquer k . Todavia em geral, não é possível testar se este tipo de estacionariedade se verifica, pois na maioria das vezes a função de distribuição é desconhecida.

E uma série é estritamente estacionária de ordem finita, quando para um determinado valor i, a estacionariedade estrita do processo não é válida para todo tj∈T , mas apenas para j≤i.

Com base no exposto acima temos:

Gabarito: Letra D