Seja [X1 X2 ... Xp]T um vetor aleatório de dimensão px1, p=1...

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Q2214164 Estatística
Seja [X1 X2 ... Xp]T um vetor aleatório de dimensão px1, p=10. Sabe-se que a matriz de covariâncias do vetor dada por Σpxp tem apenas q autovalores maiores do que zero, q<p. Uma análise de componentes principais foi realizada via decomposição da matriz Σpxp.
Com base nessas informações, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase a seguir.
A matriz Σpxp é ________ e as variâncias das (p-q) componentes principais são ______. 
Alternativas