A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinad...
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Ano: 2018
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
Transpetro
Prova:
CESGRANRIO - 2018 - Transpetro - Economista Júnior |
Q884972
Economia
A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado
portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado,
é um valor que representa, com certo grau de certeza
probabilística, a perda