Para criar Índice Analítico em documento Word, é preciso:

Usar a opção Índice, existente no menu Arquivo.

Formatar os estilos dos títulos do texto e inserir o índice analítico contendo os estilos formatados.

O Word não tem a opção de gerar índice analítico. Por isso é preciso construí-lo manualmente.

Marcar as palavras do índice e depois gerar o índice.