Considerando o fluxo de pagamentos de uma LTN com valor de ...

curvas convexas apresentam níveis menores de risco, ceteris paribus.

O Tesouro Prefixado (LTN) é um título prefixado, o que significa que sua rentabilidade é definida no momento da compra, desde que o investidor permaneça com ele até o seu vencimento. A rentabilidade é dada pela diferença entre o preço de compra do título e seu valor nominal (valor de face) no vencimento, sempre R$ 1.000,00.

O Tesouro Prefixado (LTN) possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a aplicação e recebe o valor de face.

http://www.stn.fazenda.gov.br

GAB: CERTO

Complementando!

Fonte: Klaus Nery

Segundo Ferreira (2013), A convexidade de um título, assim como a Duration, é uma medida de análise da inclinação da curva preço-retorno em um determinado ponto, que busca alcançar uma aproximação ainda mais precisa por meio da inclusão de um termo de segunda ordem, de maneira a obter uma aproximação linear à curva preço-juros que pode ser utilizada como uma medida de quantificação e controle de risco. 

A convexidade representa a curvatura relativa do preço de um título à modificações na sensibilidade do título à variação da taxa de juros.

Dessa forma, o preço do título de maior convexidade sobe mais quando cai a taxa de juros e cai menos quando a taxa de juros sobe. Logo, deve ser o titulo entre aqueles com o mesmo retorno a ser escolhido.