Considerando o fluxo de pagamentos de uma LTN com valor de f...

Em zero cupom bond, a duration é igual a sua maturidade.

A duration de uma LTN é superior ao seu prazo de vencimento, vinculando-se ao valor do deságio aplicado ao título na data de sua aquisição.

GAB: ERRADO

Complementando!

Fonte: Klaus Nery

Duration é o tempo médio em que você recebe os pagamentos de um investimento. Serve também para medir a sensibilidade do título a oscilações da taxa de juros.

Como a LTN é um título chamado de bullet, ou seja, paga o juros e o principal somente no vencimento, seu duration é igual ao seu prazo de vencimento.

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TOME NOTA (!)

TESOURO PREFIXADO (LTN) 

A LTN é um título prefixado, o que significa que sua rentabilidade é definida no momento da compra. A rentabilidade é dada pela diferença entre o preço de compra do título e seu valor nominal no vencimento, sempre R$ 1.000,00. Essa diferença é conhecida como deságio do título. A LTN possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a compra e recebe o rendimento apenas uma vez, na data de vencimento do título, junto com o valor do principal.

TESOURO SELIC (LFT) 

A LFT é um título pós-fixado, cuja rentabilidade segue a variação da taxa SELIC, a taxa de juros básica da economia. Sua remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a data de liquidação da  compra e a data de vencimento do título, acrescida, se houver, de ágio ou deságio no momento da compra.  

A LFT possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a compra e recebe o rendimento apenas uma vez, na data de vencimento do título, junto com o valor do principal.

LETRA E