Relativamente ao Capital Asset Pricing Model (CAPM), conside...

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Ano: 2013 Banca: FCC Órgão: MPE-AM Prova: FCC - 2013 - MPE-AM - Agente Técnico - Economia |
Q488632 Economia
Relativamente ao Capital Asset Pricing Model (CAPM), considere:

I. O coeficiente ß deve ser estimado para verificar se o investidor é arrojado ou conservador. Caso ele seja avesso ao risco, esse coeficiente será superior a unidade.
II. O modelo não é útil para avaliar o risco sistemático do ativo precificado comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado.
III. O modelo pressupõe a existência de um ativo livre de risco para que seja possível estimar o retorno esperado do ativo avaliado.
IV. No mercado acionário brasileiro é possível adotar-se como carteira de mercado a mesma composição utilizada na constituição do IBOVESPA.

Está correto o que se afirma APENAS em
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