No processo de análise de séries temporais, os testes de sé...

B) Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF).

Vamos entender porquê:

• Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF): Este teste é amplamente utilizado para verificar a estacionariedade de uma série temporal. A estacionariedade é um conceito fundamental na análise de séries temporais, pois garante que as propriedades estatísticas da série não variam ao longo do tempo. A estacionariedade é um requisito para a aplicação de muitos modelos de previsão.
• As outras alternativas não são adequadas para verificar a estacionalidade:
• Teste de hipótese de média: Verifica se a média da série temporal é diferente de um valor específico.
• Teste de Kruskal-Wallis: Compara as médias de dois ou mais grupos independentes.
• Teste de Student: Compara as médias de dois grupos.
• Teste de Shapiro-Wilk: Verifica se os dados seguem uma distribuição normal.

Em resumo: O Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) é o teste mais comumente utilizado para verificar a estacionariedade de uma série temporal, o que é um requisito para a aplicação de muitos modelos de previsão e também um indicador importante da presença de estacionalidade.