Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja, ...
Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja, AR(1) modelado por Zt = ∅1Zt-1 + at onde Zt é a observação temporal no instante t, ∅1 é um parâmetro e at é o ruído branco em correspondência. Então, a sua função de autocorrelação FAC e a sua função de autocorrelação parcial FACP são, respectivamente: