Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja, ...

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Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG) |

Q2952387 Estatística

Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja, AR(1) modelado por Z_t = ∅₁Z_t-1 + a_tonde Z_té a observação temporal no instante t, ∅₁ é um parâmetro e a_t é o ruído branco em correspondência. Então, a sua função de autocorrelação FAC e a sua função de autocorrelação parcial FACP são, respectivamente:

a FAC é = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é para k = 1, 2, ... , com P_ksendo a autocorrelação na defasagem k.

a FAC é , k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é para k = 1, 2, ... com P_k sendo a autocorrelação na defasagem k.

a FAC é k = 1, 2, ... com k sendo a defasagem e a FACP é ∅_kk = P₁para k = 1 e ∅_kk = 0 para k > 1 , com P_k sendo a autocorrelação na defasagem k.

a FAC é , k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é para K = 1, 2, ... , com P_k sendo a autocorrelação na defasagem k.

a FAC é , k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é ∅_kk = (1 - P_k) para k = 1 e ∅_kk = 0 para k > 1, com P_k sendo a autocorrelação na defasagem k.

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