Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja, ...

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Q2952387 Estatística

Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja, AR(1) modelado por Zt =1Zt-1 + aonde Zé a observação temporal no instante t, ∅1 é um parâmetro e at é o ruído branco em correspondência. Então, a sua função de autocorrelação FAC e a sua função de autocorrelação parcial FACP são, respectivamente:

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