Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 ...
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Ano: 2023
Banca:
IBFC
Órgão:
Prefeitura de Cuiabá - MT
Prova:
IBFC - 2023 - Prefeitura de Cuiabá - MT - Estatístico |
Q2071582
Estatística
Considere um processo autorregressivo
estacionário Zt = 20 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é
ruído branco com variância σ2 = 3. Assinale a
alternativa que apresenta quais são,
respectivamente, a média e a variância de Zt.