Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 ...

Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Q2071582 Estatística
Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância σ2 = 3. Assinale a alternativa que apresenta quais são, respectivamente, a média e a variância de Zt.
Alternativas