Considere o seguinte modelo VAR(1) estacionário:X1,t = 0,5 +...

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Q910025

Ano: 2012 Banca: CESGRANRIO Órgão: EPE Prova: CESGRANRIO - 2012 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |

Q910025 Matemática

Considere o seguinte modelo VAR(1) estacionário:

X_1,t= 0,5 + 0,6X_{1,t −1} + 0,1X_{2,t −1} + ε_1,t

X_2,t = 1 + 0,1X_{1,t −1} + 0,6X_2,t−1 + ε_2,t

_{onde E(}ε_1,t_{) = E(}ε_2,t_{) = 0}

_{O vetor de médias de (}X_1,t_;X_2,t_{) é dado por}

(0,5; 1)

(0,6; 0,6)

(1; 0,5)

(2; 3)

(4; 4)

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