No Windows Explorer do Windows 7, na sua configuração padrão...

Há diversas formas de se selecionar vários arquivos ou pastas.

• Para selecionar um grupo de arquivos ou pastas consecutivos, clique no primeiro item, mantenha a tecla Shift pressionada e clique no último item.

• Para selecionar vários arquivos ou pastas próximos entre si, arraste o ponteiro do mouse para criar uma seleção em torno da área externa de todos os itens que você desejar incluir.

• Para selecionar arquivos ou pastas não consecutivos, mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em cada um dos itens que você deseja selecionar.

• Para selecionar todos os arquivos ou pastas em uma clique em uma janela, na barra de ferramentas, clique em Organizar e em Selecionar tudo. Para excluir um ou mais itens da seleção, mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique nos itens.

• Para selecionar vários arquivos ou pastas usando as caixas de seleção:

  1. Para abrir Opções de Pasta, clique no botão Iniciar, em Painel de Controle, em Aparência e Personalização e em Opções de Pasta.

  2. Clique na guia Exibir.

  3. Marque a caixa de seleção Usar as caixas de seleção para selecionar itens e clique em OK.

Para limpar uma seleção, clique em uma área em branco da janela.

fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/select-multiple-files-folders#1TC=windows-7