Os autocorrelogramas das figuras abaixo foram extraídos de r...

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Ano: 2019 Banca: COVEST-COPSET Órgão: UFPE Prova: COVEST-COPSET - 2019 - UFPE - Economista |

Q1085429 Economia

Os autocorrelogramas das figuras abaixo foram extraídos de realizações de dois processos estocásticos diferentes. Nos gráficos, as linhas tracejadas indicam os limites de confiança para a análise da significância das autocorrelações observadas.

Imagem associada para resolução da questão

Com base nos gráficos, é incorreto afirmar que:

o gráfico do ACF à direita é típico de um processo AR(2).

o gráfico do ACF à esquerda sugere uma autocorrelação estatisticamente significativa na primeira defasagem.

o gráfico do ACF à esquerda sugere o uso da ordem 1 na dinâmica de médias móveis do processo estocástico envolvido.

o decaimento das autocorrelações no gráfico à esquerda sugere uma forte correlação entre valores futuros e passados.

o decaimento lento das autocorrelações no gráfico à direita é um indicativo de que a série seja integrada de ordem superior ou igual a 1. Porém, é possível que uma série seja estacionária e apresente decaimento lento no ACF. Como exemplo, tem-se os modelos estacionários de memória longa.

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