Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálcu...
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Ano: 2022
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
Telebras
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Finanças |
Q1884487
Economia
Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.
Se o analista utiliza uma série de dados com 200
informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não
será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9%
para a cobertura dos riscos incorridos.
Estamos no caso do VaR não parmétrico, então para calcular a frequência acumulada em um histograma, cada linha aumentará em no mínimo 1/200=0,005=0.5%. Logo o maior intervalo de confiança que ela pode alcançar é 100%-0.5%=99.5%.
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