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Q1884487
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Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Telebras Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Finanças |
Q1884487 Economia

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 


Se o analista utiliza uma série de dados com 200 informações para o cálculo do VAR não paramétrico, ele não será capaz de alcançar o intervalo de confiança de 99,9% para a cobertura dos riscos incorridos.

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Estamos no caso do VaR não parmétrico, então para calcular a frequência acumulada em um histograma, cada linha aumentará em no mínimo 1/200=0,005=0.5%. Logo o maior intervalo de confiança que ela pode alcançar é 100%-0.5%=99.5%.

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