Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de...
Considerando o modelo CAPM em que a taxa livre de risco é de 6% ano e que a expectativa de retorno do ativo de risco é de 15% ao ano, julgue o item a seguir, supondo que o investidor espera um retorno de 10% ao ano.
Se o desvio padrão do ativo de risco é de 0,20, o desvio
padrão do portfólio do investidor será menor do que 0,09.
Comentários
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Nessa situação temos que:
Retorno esperado do portfolio= retorno livre de risco[(expectatica de retorno do risco - retorno livre de risco)/desvio padrão do ativo com risco)]desvio padrão do portfolio. ou:
RP= RF [(RM-RF)/DPM]DPP
desta forma:
multipliquei os numeros por 100 para melhor compreensão
10= 6 (9/20)DPP=
10= 2.7DPP
DPP= 3.703 (dividindo por 100 temos)
DPP=0.03703%
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