A quantidade demandada por certo produto no instante t é rep...

Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Q874490 Estatística
A quantidade demandada por certo produto no instante t é representada por Xt, em que t Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}, e Xt segue um processo na forma Xt = 10 + 0,5Xt-1 + at - 2at-1, na qual at e at-1 representam ruídos aleatórios com média nula e variância unitária.
A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.
A autocorrelação entre Xt e Xt-1 é nula.
Alternativas

Gabarito comentado

Confira o gabarito comentado por um dos nossos professores

Clique para visualizar este gabarito

Visualize o gabarito desta questão clicando no botão abaixo

Comentários

Veja os comentários dos nossos alunos

Alguma alma pode comentar esta questão?

Correto, INDEPENDENTE DO AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE Xt, ESSA MESMA ALTERAÇÃO SERÁ REFERIDA EM Xt-1 (Ou seja, não há uma variável aumentando o dobro ou diminuindo a metade à medida que a outra cresce)

A autocorrelação é semelhante a relação de duas variáveis (quanto o aumento de X influencia no aumento ou diminuição de Y)

Nesse caso, quanto que Xt influencia em Xt-¹.

Dado:  Xt = 10 + 0,5Xt-1 + at - 2at-1

a autocorrelação entre Xt e Xt-¹ é nula porque se Xt aumentar +50, Xt-1 aumentará 49, se Xt aumentar +n Xt-1 aumentará n-1;

Conclui-se que é nula = variação 0 entre as mudanças entre as variáveis.

Gabarito: Correto.

Justificativa: Em um modelo ARMA(1,1), ou seja

  Xt=B+ϕXt−1+atθat−1

a autocorrelação entre X_t e X_{t-1} é dada por 

ρ1=(ϕθ)(1−ϕθ) / 1−2ϕθ+ϕ^2

Como em nosso exercício estamos diante de um modelo ARMA(1,1) com ϕ=0,5 e θ=2, então

ρ1=(0,5−2)(1−0,5⋅2) /1−2⋅0,5⋅2+0,5^2=0.

Clique para visualizar este comentário

Visualize os comentários desta questão clicando no botão abaixo