Considere o modelo de regressão abaixo, no qual os parâmetr...

Com base no mesmo assunto

Ano: 2015 Banca: FRAMINAS Órgão: Prefeitura de Belo Horizonte - MG Prova: FRAMINAS - 2015 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas |

Q1666339 Estatística

Considere o modelo de regressão abaixo, no qual os parâmetros são estimados através do método de mínimos quadrados ordinários:
Y_i= β_₀+β_₁X1i+β₂X_2i+ε_i
O termo de erro do modelo é indicado por ε_i. Assinale a alternativa CORRETA:

Mesmo para o caso em que E(Y_i\ ε_i)≠0 para todo i, os parâmetros β_₀, β_₁ e β_₂ estimados via mínimos quadrados estimados não são viesados.

Suponha que var(ε_i)=σ_i² , com σ_i²≠σ_s² para algum s, então é correto dizer que vale homocedasticidade para o modelo apresentado.

Quando E(Y_i\ ε_i)≠0 para todo i, os parâmetros β_₀, β_₁ e β_₂ estimados via mínimos quadrados estimados são viesados.

A existência de multicolinearidade entre X_₁ e X_₂ gera viés nas estimativas dos parâmetros β_₀, β_₁ e β_₂.

Você errou! Resposta:

teste

Parabéns! Você acertou!

teste

CHEGA DE ADIAR SEUS SONHOS! ❌

CHEGA DE ADIAR SEUS SONHOS! ❌

Considere o modelo de regressão abaixo, no qual os parâmetr...

Questões de assuntos semelhantes

Provas relacionadas