Suponha que o preço de um determinado ativo no tempo t é da...
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Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
CGU
Prova:
FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças |
Q1889303
Estatística
Suponha que o preço de um determinado ativo no tempo t é
dado pela seguinte fórmula pt = p0 exp(μ t + σ √t Z) , onde exp é
a função exponencial, μ e σ são constantes e Z tem a distribuição
normal padrão (com média 0 e variância 1).
Para valores p0=100, μ=0,1, σ=0,5, e denotando a função de distribuição acumulada da normal padrão por
, a probabilidade
de pt > 50 para t=1 corresponde a:
Para valores p0=100, μ=0,1, σ=0,5, e denotando a função de distribuição acumulada da normal padrão por
, a probabilidade
de pt > 50 para t=1 corresponde a: 
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