Seja a matriz de variâncias e covariâncias da distribuição ...
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Ano: 2012
Banca:
CEPERJ
Órgão:
SEPLAG-RJ
Prova:
CEPERJ - 2012 - SEPLAG-RJ - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental |
Q282268
Matemática
Seja a matriz de variâncias e covariâncias da distribuição conjunta das variáveis X e Y:
O coeficiente de correlação entre X e Y é igual a:
O coeficiente de correlação entre X e Y é igual a:
A matriz variância-covariância de X e Y é dada por:
Var(X) Cov(X,Y)
Cov (Y,X) Var(Y)
E a fórmula da correlação é dada por:
Cov(X,Y) / [ √ Var(X) * √ Var(Y) ]
= 0,3 / [1 * 3] = 0,1
Var(X) Cov(X,Y)
Cov (Y,X) Var(Y)
E a fórmula da correlação é dada por:
Cov(X,Y) / [ √ Var(X) * √ Var(Y) ]
= 0,3 / [1 * 3] = 0,1
Pensei assim: eita! Essa aqui a moçada vai penar! Me dei bem!... hã... 17% de erro! kkkkkkkkkkk
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