Assinale a alternativa que apresenta a premissa da homoceda...

Para abordar a questão sobre a homocedasticidade no contexto do modelo de regressão linear clássico, é importante entender o papel dessa premissa nos mínimos quadrados ordinários (MQO).

Tema Central da Questão:

Homocedasticidade é uma condição essencial para que as estimativas obtidas por MQO sejam eficientes. Ela implica que a variância dos erros da regressão seja constante para todos os valores da variável independente. Isso garante que todos os erros tenham a mesma dispersão ao longo do modelo.

Resumo Teórico:

No modelo de regressão linear clássico, o erro ou termos de distúrbio são assumidos como tendo uma média zero e uma variância constante (homocedasticidade). Quando essa premissa é violada, dizemos que há heterocedasticidade, o que pode levar a estimativas ineficientes e testes estatísticos inválidos.

Alternativa Correta: D

Justificativa: A alternativa D aborda diretamente o conceito de homocedasticidade ao afirmar que, dado o valor de X, a variância do erro u_i é a mesma para todas as observações. Isso é exatamente o que define a homocedasticidade e por isso é a resposta correta.

Análise das Alternativas Incorretas:

• A: Esta alternativa fala sobre a média dos erros sendo zero, o que está relacionado à ausência de viés, não à homocedasticidade.
• B: Refere-se à ausência de autocorrelação, que é outra premissa da MQO, mas diferente da homocedasticidade.
• C: A ausência de covariância entre u_i e X_i é uma premissa de exogeneidade, não de homocedasticidade.
• E: Os valores de X não serem os mesmos está relacionado à variabilidade necessária para estimar os parâmetros, mas não se refere à homocedasticidade.

Ao se deparar com questões de econometria, é crucial identificar qual característica dos mínimos quadrados está sendo testada e relacioná-la diretamente ao conceito envolvido.

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A variância é constante.

Gabarito: Letra D.

homocedasticidade --> variância dos resíduos é constante