A estrutura de gerenciamento de riscos em instituições fin...
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Ano: 2025
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
BDMG
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2025 - BDMG - Analista de Desenvolvimento - Gestão, Finanças e Controladoria |
Q3257277
Contabilidade Geral
A estrutura de gerenciamento de riscos em instituições
financeiras deve ser proporcional ao porte, à complexidade e ao
perfil de risco da instituição. Em relação a esse tema, julgue o item a seguir.
As instituições não podem usar derivativos no gerenciamento do risco de variação das taxas de juros para os instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB), devido ao seu potencial de aumentar a volatilidade dos resultados.
As instituições não podem usar derivativos no gerenciamento do risco de variação das taxas de juros para os instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB), devido ao seu potencial de aumentar a volatilidade dos resultados.
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O risco de variação das taxas de juros, ou IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book), é um risco central para as instituições financeiras. Para gerenciar esse risco, as instituições podem usar diversas técnicas, incluindo derivativos.
Explicação
- O IRRBB é o risco de que os resultados ou o capital de uma instituição financeira sejam afetados negativamente por alterações adversas nas taxas de juros.
- Os descasamentos da carteira bancária em relação a taxas, moedas, prazos e indexadores são fatores determinantes do IRRBB.
- Para gerenciar o IRRBB, as instituições financeiras podem usar técnicas como:
- Monitoramento do valor econômico (EVE) e do resultado de intermediação financeira (NII)
- Práticas de hedge
- Testes de estresse
- Análise de resultados
Fonte: Google.
Questão errada.
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