Considere as duas estruturas a termo de taxa de juros (ETTJs...

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Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: MF Prova: FGV - 2024 - MF - Auditor Federal de Finanças e Controle - Área Econômico-Financeira - manhã |

Q2531829 Matemática Financeira

Considere as duas estruturas a termo de taxa de juros (ETTJs), uma de taxa nominal (R) e uma de taxa real (r) apresentadas na tabela a seguir. Suponha que há prêmio de risco (não vale a Hipótese das Expectativas).

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Nesse caso, assinale a afirmativa correta

Como a curva da taxa nominal é crescente, a previsão do mercado é que haja aumento da taxa básica de juros.

A taxa a termo nominal, entre 2 anos e 1 ano, é dada por

As duas ETTJs são incompatíveis entre si, pois as duas são crescentes. Não pode haver taxa nominal e taxa real crescentes ao mesmo tempo.

A inflação implícita de 4 anos, ao ano, é dada por

Como a curva da taxa real é crescente, a previsão do mercado é que haja aumento da taxa básica de juros.

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