Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000....

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Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: MF Prova: FGV - 2024 - MF - Auditor Federal de Finanças e Controle - Área Econômico-Financeira - manhã |

Q2531830 Conhecimentos Bancários

Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O Valor em Risco (Value at Risk – VaR) dessa carteira, com 95% de confiança, para o período de 1 dia, é R$500.000.

Assinale a opção que apresenta uma interpretação correta desse VaR.

O fundo terá 0,5% de chance de perder mais de R$500.000 em um dia.

O fundo poderá perder, no próximo mês, R$500.000, com 95% de confiança.

O fundo não perde mais que 0,5% de sua carteira com 95% de confiança em um dia.

Em média, em 0,5% das vezes, o valor da perda será maior do que R$500.000 em um dia.

R$500.000 é a perda potencial máxima desse fundo com um intervalo de confiança de 95% em um mês.

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Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000....

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