De acordo com o diagrama do esquema de banco de da...

a) DELETE FROM DEPOSITANTE 
WHERE id_cliente EXISTS IN
(SELECT id_cliente FROM CLIENTE WHERE sig_uf = ‘SP’)

Para fazer com a cláusula Exists deveria ser assim:

DELETE FROM DEPOSITANTE 
WHERE EXISTS
(SELECT id_cliente FROM CLIENTE WHERE sig_uf = ‘SP’ AND DEPOSITANTE.id_cliente = CLIENTE.id_cliente)

Poderia ser SELECT * ao invés de SELECT id_cliente no sub-select.

b) DELETE FROM DEPOSITANTE
WHERE sig_uf = ‘SP’

A tabela DEPOSITANTE não possui o campo sig_uf. 

c) DELETE FROM DEPOSITANTE 
WHERE sig_uf id_cliente IN 
(SELECT id_cliente FROM CLIENTE WHERE sig_uf = ‘SP’)

A tabela DEPOSITANTE não possui o campo sig_uf. 

d) DELETE FROM DEPOSITANTE
WHERE id_cliente IN 
(SELECT id_cliente FROM CLIENTE WHERE sig_uf = ‘SP’)

Só complementando.

"Exists" - se utiliza em comparações de verdade/falso para determinar se a subconsulta devolve algum registro. Ex:
...
WHERE EXISTS (
   SELECT
   FROM
   Pedidos
    WHERE
    Pedidos.IdPedido = Clientes.IdCliente

"IN" -  se emprega para recuperar unicamente aqueles registros da consulta principal para os que alguns registros da subconsulta contém um valor igual.
...   
IN (
    SELECT
   IDProduto
   FROM
    DetalhePedido
   WHERE
   Desconto = 0.25
)