Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinW...

Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação. Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o teste correspondente seja válido I. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira ordem. II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são consistentes. III. O modelo de regressão contém intercepto. IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida. Está correto o que se afirma em