Com relação aos resultados do modelo de precificação de ativos (da sigla, em inglês, CAPM), é correto
afirmar:

Question

Com relação aos resultados do modelo de precificação de ativos (da sigla, em inglês, CAPM), é correto
afirmar: Alternativa A: O valor de beta, na Linha de Mercado de
Ativos, é uma medida do risco não sistemático
de um ativo. Ou Alternativa B: O valor de beta, na Linha de Mercado de
Ativos, representa a sensibilidade do risco do
ativo em relação ao risco do mercado. Ou Alternativa C: O prêmio de risco é a remuneração que os
investidores exigem para investirem em uma
aplicação com risco acima daquela com risco
zero. Ou Alternativa D: O retorno esperado de um ativo é inversamente proporcional ao retorno esperado do
mercado como um todo. Ou Alternativa E: Os investidores não conseguem reduzir o
risco de suas carteiras através da diversificação de ativos.

Daniel Gonçalves · Accepted Answer

Alternativa [C] O prêmio de risco é a remuneração que os
investidores exigem para investirem em uma
aplicação com risco acima daquela com risco
zero. Gabarito: C.No contexto do CAPM (Modelo de Precificação de Ativos), o prêmio de risco representa a compensação adicional que os investidores esperam por assumir riscos ao investir em ativos mais arriscados em comparação com ativos considerados livres de risco. Isso é adicionado à taxa livre de risco para calcular a taxa de retorno exigida para um determinado ativo, refletindo o trade-off entre risco e retorno.

A APROVAÇÃO É DE QUEM NÃO ESPERA

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