Com relação aos resultados do modelo de precificação de ativ...

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Ano: 2018 Banca: FEPESE Órgão: CELESC Prova: FEPESE - 2018 - CELESC - Economista |

Q1248279 Economia

Com relação aos resultados do modelo de precificação de ativos (da sigla, em inglês, CAPM), é correto afirmar:

O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, é uma medida do risco não sistemático de um ativo.

O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, representa a sensibilidade do risco do ativo em relação ao risco do mercado.

O prêmio de risco é a remuneração que os investidores exigem para investirem em uma aplicação com risco acima daquela com risco zero.

O retorno esperado de um ativo é inversamente proporcional ao retorno esperado do mercado como um todo.

Os investidores não conseguem reduzir o risco de suas carteiras através da diversificação de ativos.

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Gabarito: C.

No contexto do CAPM (Modelo de Precificação de Ativos), o prêmio de risco representa a compensação adicional que os investidores esperam por assumir riscos ao investir em ativos mais arriscados em comparação com ativos considerados livres de risco. Isso é adicionado à taxa livre de risco para calcular a taxa de retorno exigida para um determinado ativo, refletindo o trade-off entre risco e retorno.

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