O Valor em Risco (VAR) de R$ 100.000,00, calculado para cer...
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Ano: 2022
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
ELETROBRAS-ELETRONUCLEAR
Prova:
CESGRANRIO - 2022 - ELETROBRAS-ELETRONUCLEAR - Economista |
Q1922617
Economia
O Valor em Risco (VAR) de R$ 100.000,00, calculado para
certo projeto de investimento, em um horizonte de tempo
de 5 anos, com 95% de confiança, significa que
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Questão sobre o método do Valor em Risco (VAR), tema de Análise de Investimentos. Vamos resolver o exercício:
O VAR aponta para a máxima perda esperada de um projeto de investimento considerando um horizonte de tempo dado e um grau de confiança determinado. Sendo assim, vamos para as alternativas.
A) CERTA: O VAR do enunciado remete a uma máxima perda esperada de até R$ 100.000,00 nos próximos 5 anos e há 95% de confiança que isso irá ocorrer, desse modo os outros 5% restantes implicam em uma possibilidade de perda maior do que R$ 100.000,00 nos próximos 5 anos;
B) ERRADA: O VAR aponta para a máxima perda esperada (ou pior perda possível) e não para o Valor Presente Líquido de um projeto, o qual considera uma determinada taxa de desconto para fluxos futuros de receitas;
C) ERRADA: Como vimos, o VAR não aborda uma quantidade de investimento adicional e, sim, a máxima perda de um projeto de investimento;
D) ERRADA: Vide explicação da letra B, VAR não se relaciona ao método do VPL;
E) ERRADA: A metodologia do VAR é diferente da do VPL.
GABARITO DO PROFESSOR: LETRA A.
O VAR aponta para a máxima perda esperada de um projeto de investimento considerando um horizonte de tempo dado e um grau de confiança determinado. Sendo assim, vamos para as alternativas.
A) CERTA: O VAR do enunciado remete a uma máxima perda esperada de até R$ 100.000,00 nos próximos 5 anos e há 95% de confiança que isso irá ocorrer, desse modo os outros 5% restantes implicam em uma possibilidade de perda maior do que R$ 100.000,00 nos próximos 5 anos;
B) ERRADA: O VAR aponta para a máxima perda esperada (ou pior perda possível) e não para o Valor Presente Líquido de um projeto, o qual considera uma determinada taxa de desconto para fluxos futuros de receitas;
C) ERRADA: Como vimos, o VAR não aborda uma quantidade de investimento adicional e, sim, a máxima perda de um projeto de investimento;
D) ERRADA: Vide explicação da letra B, VAR não se relaciona ao método do VPL;
E) ERRADA: A metodologia do VAR é diferente da do VPL.
GABARITO DO PROFESSOR: LETRA A.
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VAR (value at risk) - é a perda máxima de uma carteira dentro de um intervalo de confiança. No exemplo dado, temos um intervalo de confiança de 95% e isso significa que há 5% de chances de que a perda seja de R$100.000,00
O Valor em Risco (VaR) de R$ 100.000,00, calculado para um projeto de investimento com um horizonte de tempo de 5 anos e um nível de confiança de 95%, significa que há uma probabilidade de 5% de que a perda no valor do projeto exceda R$ 100.000,00 em um período de 5 anos.
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