No estudo de séries de tempo, é comum utilizar técnicas de...

FAC (Função de Autocorrelação) é uma técnica de identificação de séries temporais, e não de estimação. Já as demais alternativas mencionam técnicas de estimação de séries temporais e como o enunciado nos pede uma técnica que NÃO seja de estimação, temos que o gabarito é a alternativa C.

Resposta: C

prof. Arthur Lima do Direção Concursos

A metodologia de estimação de séries temporais consiste em ajustar modelos autorregressivos integrados de médias móveis, ARIMA(p,d,q), a um conjunto de dados. Para a construção do modelo seguimos um algorítimo no qual a escolha da estrutura do modelo é baseado nos próprios dados.

Podemos descrever o algorítimo através dos seguintes passos:

1. Considera-se uma classe geral de modelos para a análise;
2. identifica-se um modelo com base na análise de autocorrelações, autocorrelações parciais e outros critérios;
3. estima-se os parâmetros do modelo identificado;
4. verificar se o modelo ajustado é adequado aos dados através de uma análise de resíduos.
5. Caso o modelo não seja adequado o algoritmo é repetido, voltando à fase de identificação.

Existem vários critérios para identificação de um modelo, por isso, é possível identificar modelos diferentes dependendo do critério que foi escolhido para identificação.

• Modelos Autorregressivos (AR)
• Modelos de Médias Móveis (MA)
• Modelos Autorregressivos e de Médias Móveis (ARMA)
• Modelos Autorregressivos, Integrados e de Médias Móveis (ARIMA)

Assim, o processo FAC não compõe uma técnica de estimação de série temporal.

A identificação da ordem do modelo ARMA(p,q) se faz através das funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial (FACP).

Ou seja, FAC é apenas uma ferramenta do modelo ARMA (Modelos Autorregressivos e de Médias Móveis ).

Gabarito: Letra C