Considere uma série temporal {Zt}, com tendência linear, dad...

Considere uma série temporal {Z_t}, com tendência linear, dada por Z_t = β₀ + β₁t + ε₁ em que β₀ e β₁ são os coeficientes do modelo, t representa o tempo e ε_t é um erro que segue um processo AR(p). Nesse caso, sob o princípio da parcimônia, o modelo de Box e Jenkins equivalente para esse processo será o