Considere o modelo de séries temporaisyt=bt+yt-1+ut.em que t...
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Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
CGE-SC
Prova:
FGV - 2023 - CGE-SC - Auditor do Estado - Economia - Tarde (Conhecimentos Específicos) |
Q2067266
Estatística
Considere o modelo de séries temporais
yt=bt+yt-1+ut.
em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ2) e apresenta autocovariância nula.
Considere y0 = 0.
Logo, a média e a variância de yt serão iguais, respectivamente, a
yt=bt+yt-1+ut.
em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ2) e apresenta autocovariância nula.
Considere y0 = 0.
Logo, a média e a variância de yt serão iguais, respectivamente, a
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