Acerca da série temporal {Xt }, julgue o item subsecutivo....
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Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANTT
Prova:
CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística |
Q536063
Estatística
Texto associado
Considere que uma série temporal {Xt
} seja gerada por 
em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que
BZt
= Zt-1, θ seja uma constante real e Zt
seja um ruído aleatório com
média nula e variância unitária.
Acerca da série temporal {Xt }, julgue o item subsecutivo.
A média e a variância do processo {Xt
} são, respectivamente,
iguais a 0 e 1.
Comentários
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Errado.
No processo de Poisson a média e a variância são iguais:
http://www.iceb.ufop.br/deest/p3f1l_d3p4rt4m3nt03st/arquivos/0.356332001389470718.pdf
A média é, de fato, igual a 1, mas a variÂncia depende de tetha.
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