No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à c...

uma combinação linear de duas ou mais séries não estacionárias pode ser estacionária. Se tal combinação linear estacionária existe, as séries não estacionárias são ditas cointegradas

http://www.mbarros.com/documentos/upload/Capitulo%2021%20Gujarati%20Resumo%20parte%203.pdf

http://hedibert.org/wp-content/uploads/2015/06/EconometriaAvancada-aula11.pdf (página 20)

Em estatística, quando se fala sobre o "resíduo integrado de primeira ordem", geralmente está relacionado ao conceito de "integração de primeira ordem" em séries temporais. Vamos decompor o significado desses termos:

1. Séries Temporais: São conjuntos de observações ordenadas no tempo, geralmente tomadas em intervalos regulares.
2. Integração de Primeira Ordem: Refere-se a um processo em que uma série temporal não é estacionária, mas a diferença entre observações subsequentes (ou seja, a série diferenciada de primeira ordem) é estacionária. Isso implica que a série original precisa ser diferenciada uma vez para se tornar estacionária. Em termos práticos, uma série temporal integrada de primeira ordem é aquela em que as observações tendem a variar aleatoriamente em torno de uma média fixa ao longo do tempo.
3. Resíduo Integrado de Primeira Ordem: Quando se refere ao "resíduo integrado de primeira ordem", pode-se estar falando sobre o resíduo resultante após ajustar um modelo de séries temporais que considera a integração de primeira ordem. Isso implica que o modelo leva em conta a natureza não estacionária da série temporal e ajusta os resíduos de acordo com esse entendimento.

Quando os resíduos são integrados de primeira ordem, isso sugere que o modelo utilizado para ajustar a série temporal levou em consideração a não estacionariedade da série, e os resíduos resultantes foram ajustados de acordo. Esses resíduos podem então ser usados para avaliar a adequação do modelo à série temporal e para fazer previsões futuras.