Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb + e, ...
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Q1977179
Estatística
Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb + e,
baseado em n observações y, b é um vetor de k parâmetros, e é
um vetor de k componentes aleatórios e X é uma matriz de
observações de dimensões n por (k + 1).
Se XT denota a transposta de X, então o estimador de mínimos
quadrados de b é igual a:
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